Sídlem Regionálního muzea je impozantní mikulovský zámek, tyčící se nad malebným městem ležícím na cestě mezi Brnem a Vídní. Moravsko-rakouskou hranici zde střežil již středověký hrad, založený českým králem Otakarem Přemyslem I. Majitelé panství, Liechtensteinové a Dietrichsteinové, svou rezidenci postupně přestavovali dle požadavků doby až do její nynější barokní elegance.